Se existe uma atividade comercial relacionada que eu realmente gosto de fazer, é criar estratégias mecânicas simples que têm uma vantagem estatística e podem ser usadas com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral e do Forex em particular. Este mês, eu examinei um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average) e tentei criar uma estratégia rentável, com base em algumas regras simples.
► Breve introdução no indicador GMMA.
Embora esta ferramenta (desenvolvida pelo comerciante australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma jkorex Dukascopy, você pode aplicá-la facilmente em seus gráficos, pois consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA). As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA.
A maneira como você troca com o GMMA não é pelo crossover típico da média móvel que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles estiverem compactando ou expandindo) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar as coisas de forma diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais do GMMA e me concentrei no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade.
► Ingredientes deste sistema mecânico.
Ao desenvolver essa estratégia, substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão de forma mais nervosa ao mercado e acabarão desencadeando muitos negócios ou fechando prematuramente os existentes.
Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente, por exemplo, diferentes tons de azul.
Adicione um ATR 10, isso irá medir a volatilidade e nos ajudar com dimensionamento de posição e parar a colocação de perdas.
Prazo: não recomendo usar qualquer coisa menor que 1 hora de velas, porque em prazos mais curtos há muito ruído de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis.
Recomendar pares: qualquer par que se trate bem, tem muita liquidez e poucos picos de preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todas as principais.
► Regras da estratégia.
O objetivo desta estratégia é desencadear negócios somente quando há uma tendência clara no mercado, em todos os cronogramas.
Vá LONGO quando no final da vela atual, todas as médias móveis estão corretamente alinhadas em uma direção de tendência ascendente, em ordem crescente. O EMA 3 será superior ao EMA 5, este será maior do que EMA 8 e, em seguida, EMA 10, até chegar ao SMA 60:
Vá em curto quando ocorre o contrário, e as 12 médias móveis estão alinhadas em ordem decrescente:
Os negócios abertos são encerrados quando a perda de parada inicial é atingida ou mais provável se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais adequadamente alinhadas no final da vela (espere sempre que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo da EMA 10, mesmo que todas as outras mantenham seu alinhamento:
A perda de paragem inicial é colocada em 2 x ATR 10. Então, se a ATR 10 for de 75 pips, a perda de parada será colocada em 150 pips do preço de entrada.
Todas as negociações são inscritas no aberto da próxima vela. Por exemplo, se no final da vela das 10h todas as médias móveis apontem para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa logo quando a vela das 11h começa.
► Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Eu não recomendo tamanhos de lote fixos, os mercados são dinâmicos e, portanto, seus negócios devem ser. Como de costume com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de parada e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto desejamos arriscar por comércio. Desta forma, negociamos posições menores quando o mercado é mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, quanto maior a conta obtém (e o contrário, se começarmos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocamos a mesma quantidade o tempo todo.
Esta calculadora que desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver dúvidas, verifique neste artigo como calcular o tamanho da posição e normalizar a volatilidade, ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece:
Eu sempre faço alguns ajustes para isso, para melhor adaptá-lo a cada sistema que crie, você pode baixar a calculadora deste mês AQUI (você precisa do Excel para abri-lo).
Eu fiz um backout manual desta estratégia em um gráfico diário EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, e o risco por negociação foi de 4% do saldo da conta. Observe que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários, porque isso é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas.
Esta estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal comercial a cada 21 velas, em média. Se ao invés de gráficos diários você usasse as horas, você poderia esperar cerca de 1 sinal comercial por dia.
Se alguém quiser uma lista de algumas negociações feitas no backtest, informe-me nos comentários abaixo.
Arriscando 4% por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51%, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21%, enquanto a redução máxima foi de 32,1%. Ao contrário do artigo do mês passado, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez eu tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste fossem muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande rebaixamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e em um mercado de soma negativa mesmo quebrar mesmo já é bom), embora seja um pequeno.
O meu maior desapontamento vem do fator de lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja rentável), não o CAGR, porque se eu usese velas horárias que por si só aumentaria significativamente o CAGR (e também o rebaixamento), porque haveria muito mais trades e tempo para agravar os lucros.
► Como melhorar ainda mais o sistema.
Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar a perda de parada na ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque havia algumas grandes perdas que poderiam ter sido parcialmente evitadas. Se fizermos isso, também devemos reduzir o risco por comércio para 2%.
Eu também pensei em adicionar uma média móvel de muito longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas ordens abertas na direção desse MA.
Outro filtro poderia ser os recuos de Fibonacci, o que nos manteria fora de um comércio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura.
Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator de lucro, provavelmente retornarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com testes adicionais.
► Palavras finais e por que o teste de retorno é tão importante.
Depois de verificar os resultados, e percebendo que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado, eu poderia descrever o sistema (sem os resultados de backtesting) dizendo o quão bem eu acreditava que isso funcionaria e a maioria das pessoas classificaria e me parabenizava por uma estratégia tão boa; Por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo assim, não é um sistema tão surpreendente, apesar de ainda superar 95% do mercado. Mas ao fazê-lo, estaria fornecendo um serviço muito melhor para a comunidade, então a opção certa é óbvia.
A lição aqui é simples, quando você acha que você tem uma ótima idéia, teste-a extensivamente antes de negociá-la em uma conta ao vivo. E se você vê um sistema desenvolvido por outro comerciante, pergunte-lhe para fornecer um backtest, porque sem você, você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Não há backtest = nenhuma estratégia.
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Primeiro Esperamos um alerta de sinal longo EMA Cross signal ou BBstop. As linhas verdes devem ser o forex as linhas vermelhas! As linhas verde, vermelho e amarelo devem concordar e dirigir-se para o norte. Todas as linhas devem estar indo na fábrica na mesma direção! O Laguerre forex deve cruzar o 0. Quando você fabrica, o sinal MACD deve estar acima de 0. Escolha o método SL que melhor se ajuste. EXIT combinado: quando você abre a posição de fábrica, você pode escolher fechar metade do forex no primeiro ponto de pivô e deixar a outra metade corre até a linha de direção da inclinação ficar vermelha. Você pode escolher o seu próprio método e fechar as posições nos pontos de pivô ou quando o sentido da inclinação gmma fica vermelho depois de um movimento, ou quando o preço uma nova vela se abre no outro gmma do BBSTOP. As linhas verdes devem estar abaixo das linhas vermelhas! As linhas verde, vermelho e amarelo devem concordar e dirigir-se para o sul. Quando você abre uma posição, você pode escolher fechar a metade da posição no primeiro ponto de pivô e gmma o outro forex correr até a linha de direção da inclinação ficar azul. Compartilhe sua opinião, pode ajudar todos a entender a estratégia forex. Página inicial Boletim de notícias Comentários sobre Gmma Forex Forex Blog Archive Forex Forex Trading Sinais e ferramentas de previsão Opções binárias Estratégias de negociação Opções binárias Forex II Estratégias de Forex Scalping Estratégias Forex Scalping II Estratégias de Fábrica Scalping III Sistema Scalping IV Tendência seguindo Estratégias Forex Tendência Seguindo Estratégias Forex II Volatilidade Forex Estratégias Bollinger Gmma Estratégias Forex Estruturas Forex Estratégias Estratégias Forex Estratégias Forex Pivot Estratégias Forex Baseadas em Indicadores Suporte e Resistência Estratégias Forex Candelabro Estratégias Forex Gráfico Renko Estratégias Forex Indicador Metatrader MT4 Indicador Metatrader MT5 Sistema Forex Trading MT5 Metatrader Trading System Factory 1 Master FS 2 5 Min Blue Trend Rider 3 Trend Rider 3 4 Abid Método 5 Bullseye 6 Análise de espalhamento de volume 7 Gmma Structur Neural Networks Modelo 8 FTLR modificado 9 CatFX50 10 Trend Catching 11 Gmma System 12 Sky Dart fábrica O Swinger 14 Sekuntil Stochastic 15 SMA, MACD, OSAM A com Ichimoku Cloud 16 XXL Scalping 17 Collection Trading Systems criado por XARD 18 Black Diamond Forex 19 Spuds Stochastic 20 Fx Faizumi 21 Pallada 22 Perky Scalper 23 Breakout 24 Breakout 2 25 RiderEvo 26 Superscalping 27 Sistema de 3 dias 28 Power de fábrica Gmma 29 Trend 30 Wildan Sistema de Negociação 31 Doske Scalping 32 Dolly Modificado 33 Congestion Breakout 34 Turbo Trend 35 Grande Trader 36 Valeo Factory Método 37 30pips Método 38 Forex Factory 39 QQE MTF Filtro 40 Estratégia de Discussão 41 THV V4 42 Faizumi 2. Sobre Política de Privacidade Mapa do Site IVA Este site usa Forex . Os cookies melhoram a experiência do usuário e ajudam a tornar este gmma melhor.
Estratégia de cruzamento em média móvel Forex.
3 pensamentos sobre & ldquo; Gmma forex factory & rdquo;
Abrange conceitos de números, operações fundamentais com números, fórmulas e equações, medição e geometria, análise gráfica, números binários, álgebra booleana e matriz, programação linear e conceitos elementares de estatística.
No entanto, o SVGA também está sendo eliminado dos mais novos sistemas, embora possa haver uma interface SVGA para compatibilidade com versões anteriores.
Seus usos das imagens, mitos e estruturas verbais do sermão puritano mantinham a jeremita viva.
Sistema de Forex simples Multi-Moving Simple Guppy.
A tendência é o seu amigo com o sistema forex Guppy Multi Moving Average (GMMA). O sistema consiste em 5 categorias exponenciais de média móvel (curto prazo e longo prazo) para definir a maior tendência da moeda. Este sistema simples compra quando o EMA & # 8217; s de curto prazo está acima do EMA a longo prazo # 8217; s. Vice versa, ele vende quando o EMA de curto prazo está abaixo do EMA a longo prazo. O GMMA funciona muito bem em um ambiente de tendências. Alguns comerciantes dividem em centenas de lucro pips por comércio no período de tempo mais alto usando o sistema GMMA.
Indicadores: RainbowMMA_01, RainbowMMA_02, RainbowMMA_03, RainbowMMA_04, RainbowMMA_05, RainbowMMA_06, RainbowMMA_07, RainbowMMA_08, RainbowMMA_09, RainbowMMA_10, RainbowMMA_11.
Quadro (s) de tempo preferido: Qualquer.
Sessões de troca: qualquer.
Pares de moedas preferenciais: qualquer.
Exemplo: EUR / USD 15 Min Chart.
Conforme mostrado no gráfico acima, todos os EMA & # 8217; s abaixo do EMA & # 8217; s de longo prazo nos fornecem um sinal de venda (primeiro comércio). Todos os EMA a curto prazo acima do EMA a longo prazo nos fornecem um sinal de compra (veja as regras de negociação abaixo). Clique na imagem para ampliar.
Stop-Loss: Coloque uma perda de parada abaixo do EMA vermelho & # 8217; s.
Métodos objetivos: (1) A fuga pára logo abaixo da EMA vermelha ascendente # 8217; s até que você seja impedido de comprar. (2) Use risco para recompensa 1: 3 (isto é, arrisca 100 pips para ganhar 300 pips)
Stop-Loss: Coloque uma perda de parada acima da EMA vermelha # 8217; s.
Métodos objetivos: (1) A trilha pára logo acima do vermelho em queda EMA & # 8217; s até que você seja impedido de vender o comércio. (2) Use o risco de recompensa 1: 3 (isto é, arrisca 50 pips para ganhar 150 pips)
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